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汤珂

清华大学社会科学学院经济学研究所教授,剑桥大学金融学博士, 国家杰出青年基金获得者。


教育背景 

2000年7月毕业于清华大学,获得经济学和工程学士学位

2002年7月毕业于清华大学,获得工程学硕士学位

2004年4月毕业于美国加州大学伯克利分校,获得金融工程硕士学位

2008年8月毕业于剑桥大学,获得金融学博士学位

兼职 

Journal of Finance

Management Science

Journal of Banking and Finance

Journal of Applied Econometrics

Journal of Empirical Finance

Quantitative Finance

European Financial Management

International Review of Finance

Energy, International Review of Economics and Finance

讲授课程

随机过程

动态资产定价

金融经济学

金融衍生品(大宗商品、固定收益)

教学成果 

国家杰出青年科学基金

中组部青年拔尖人才支持计划

教育部新世纪人才支持计划

中国人民大学明德青年学者

荣誉

北京市第11届哲学社会科学优秀成果奖二等奖

加州大学伯克利分校金融工程硕士最佳论文David Pyle奖

科研方向 

资产定价

大宗商品市场

中国证券市场

主要论文 

1. Long Term Spread Option Valuation and Hedging with Michael Dempster (Cambridge University) and Elena Medova (Cambridge University), Journal of Banking and Finance, 2008, 32, 2530-2540.

2. Noarbitrage Conditions for Storable Commodities and the Modelling of Futures Term Structures with Peng Liu (Cornell University), Journal of Banking and Finance, 2010, 34, 1675-1687.

3. Estimating exponential affine models with correlated measurement errors: Applications to fixed income and commodities with Michael Dempster (Cambridge University), Journal of Banking and Finance, 2011, 35, 639-652.

4. The Stochastic Behavior of Commodity Prices with Heteroskedasticity in the Convenience Yield with Peng Liu (Cornell University), Journal of Empirical Finance, 2011, 18, 211-224.

5. Timevarying Long Run Mean of Commodity Prices and the Modelling of Futures Term Structure, Quantitative Finance, 2012, 12, 781-790.

6. Determinants of Oil Futures Prices and Convenience Yields with Michael Dempster (Cambridge University) and Elena Medova (Cambridge University), Quantitative Finance, 2012,12,1795-1809.

7. Commodity Investing with K. Geert Rouwenhorst (Yale University), Annual Review of Financial Economics, 2012, 4, 447–467.

8. The Determinants of Homebuilder Stock Price Exposure to Lumber: Production Cost versus Housing Demandwith Peng Liu (Cornell University) and Xiaomeng Lu (Cornell University), Journal of Housing Economics, 2012, 21, 211-222.

9. Index Investment and the Financialization of Commodities with Wei Xiong (Princeton University), Financial Analyst Journal, 2012, 68, 54-74.

10. Economic Linkages, Relative Scarcity, and Commodity Futures Returns with Jaime Casassus (Pontificia Universidad Catolica de Chile) and Peng Liu (Cornell University) , Review of Financial Studies, 2013, 26, 1324-1362.

11. Maximal Affine Models for Multiple Commodities: A Note with Jaime Casassus (Pontificia Universidad Catolica de Chile) and Peng Liu (Cornell University), Journal of Futures Markets, forthcoming.

12. Corporate Governance and Firm Liquidity: Evidence from the Chinese Stock Market with Changyun Wang (Renmin University of China), Emerging Market Finance and Trade, 2011, 47, 47-60.

13. Size and Performance of Chinese Mutual Funds: The Role of Economy of Scale and Liquidity with Wenjun Wang (Renmin University of China) and Rong Xu (Renmin University of China), Pacific-Basin Finance Journal, 2012, 20, 228-246.

14. Are Chinese Warrants Derivatives? Evidence from Connections to their Underlying Stocks with Changyun Wang (Renmin University of China), Quantitative Finance, forthcoming

15. China's Imported Inflation and Global Commodity Priceswith Changyun Wang (Renmin University of China) and Shiyi Wang (Renmin University of China), Emerging Market Finance and Trade, forthcoming

16. CrossMarket Soybean Futures Price Discovery: Does the Dalian Commodity Exchange Affect the Chicago Board of Trade? with Liyan Han (Beihang University) and Rong Liang (Renmin University of China) Quantitative Finance, 2013,13,613-626.

17. Institutional Asset Pricing with Heterogeneous Beliefs with Zhigang Qiu (Renmin University of China), Shiyang Huang (London School of Economics) and Qi Shang (Renmin University of China), Journal of Banking and Finance, forthcoming.

18. 商业银行竞争、效率及其关系研究--以韩国、中国台湾和中国大陆为例(与黄隽合作) ,《中国社会科学》并被《新华文摘》转载, 2008年。